Optionspreisberechnung mittels Quantum Gate Computing

Bei der Berechnung des Preises einer Option wird häufig das Black-Scholes Modell herangezogen. In diesem Projekt wurde die Anwendbarkeit der Berechnung des Optionspreis mittels Quantum Gate Computing untersucht und umgesetzt.

Bei der Berechnung des Preises einer Option wird häufig das Black-Scholes Modell herangezogen. Es ziel darauf ab, den Optionspreis (Geldbetrag) zu bestimmen, den ein Käufer an den Verkäufer der Option zu entrichten hat. Oft wird man hier auch von einer Optionsprämie. Um den Optionspreis zu bestimmen, müssen einige Faktoren berücksichtig werden. Ab hier umschreiben: Ein wichtiger Faktor ist der Ausübungspreis, der festlegt, zu welchem Preis ein Basiswert bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben werden kann. Auch die Volatilität des Basiswertes hat Einfluss auf den Optionspreis. So haben Optionen auf volatilere Basiswerte einen höheren Wert, als Optionen auf eher stagnierende Werte. Ein weiterer, bedeutender Einflussfaktor auf den Optionspreis ist die Restlaufzeit. Optionen, welche länger laufen, haben einen größeren Zeitwert, da der Basiswert größere Entwicklungsmöglichkeiten hat, folglich ist der Optionspreis, von Optionen mit längerer Laufzeit, höher.

Project Numbers

abgeschlossen

Prototyp ist erstellt und funktionsfähig.

mittel

Einsatz mittels QC möglich

gering

Hochgradig parallelisierbare Berechnung...